"Чорний лебідь". Уривок з бестселера Насіма Талеба

Лише за перше десятиліття 21 століття людство пережило низку важких потрясінь: теракт 11 вересня 2001 року, війну в Осетії та світову фінансову кризу. Усі вони здавалися абсолютно неможливими. Але не для Насіма Талеба.

Фінансовий гуру та філософ називає такі непередбачувані події Чорними лебедями. Він вважає, що саме вони дають поштовх історії людства загалом і життю кожного з нас.

Щоб досягти успіху, треба знати, як приручити Чорних лебедів. Про це він розповідає у своїй книжці "Чорний лебідь" – пристрасному, іронічному й глибокому екскурсі у філософію, математику й епістемологію ймовірності.

Цієї весни "Лебідь", який приніс авторові світову славу й ввійшов у перелік 12 найвпливовіших книжок від Sunday Times, написаних після Другої світової війни, виходить в українському перекладі у видавництві  "Наш формат".

УП.Культура пропонує читачам уривок з цього світового бестселера.

Обід на озері Комо (не на тому, на іншому)

Одного весняного дня кілька років тому я несподівано отримав запрошення від науково-дослідного центру, що спонсорується Міністерством оборони США. Мене запрошували на мозковий штурм з проблем керування ризиками, який мав відбутись у Лас-Вегасі восени.

Людина, яка мені дзвонила, сказала що "в нас буде обід на терасі з виглядом на озеро Комо", чим мене дуже засмутила. Лас-Вегас (і його побратим Дубай) – це, мабуть, єдине місце, куди я з доброї волі ніколи не поїду. Обід на псевдо-озері Комо – справжня мука. Але я таки поїхав, і не пошкодував.

Цей дослідний центр зібрав групу далеких від політики людей, практиків плюс науковців-теоретиків, які у своїй сфері стикаються з невизначеністю. Серед них опинився і я, хоч і не визнаю такого поділу. Місцем проведення заходу символічно обрали велике казино. Симпозіум нагадував церковний собор: проходив при закритих дверях і зібрав людей, які за інших обставин ніколи не зустрілися б.

Найперше мене вразило те, що військові діяли й мислили цілком по-філософськи і більше скидалися на філософів, ніж університетські мудреці, які щотижня влаштовують колоквіуми ні про що (ми пройдемося по них у частині третій). Вони мислили нешаблонно, мов трейдери (навіть краще за трейдерів) і не боялися самоаналізу. З-поміж учасників був помічник міністра оборони, але якби його не представили, я подумав би, що переді мною скептик-емпірик зі світу реальної практики. Навіть інженер, який розслідував причини падіння космічної ракети, мислив глибоко й неупереджено.

Із цієї зустрічі я виніс враження, що лише військові ставляться до випадковості вдумливо й інтелектуально чесно – на відміну від теоретиків і директорів корпорацій, які функціонують на чужі гроші. Фільми про війну зазвичай показують військових впертими кровожерами.

Люди, з якими я там познайомився, не були "вашингтонськими яструбами": навпаки, більшість вважала, що розумна оборонна політика знижує ризик кровопролитних конфліктів (наприклад, стратегія розорення Радянського Союзу через гонку озброєнь). Коли я поділився приємним враженням з Лоуренсом (ще один фінансист, ми сиділи поруч), він відповів, що в оборонній галузі зібралося більше справжніх інтелектуалів і спеціалістів з ризику, ніж у всіх інших професіях. Військові справді хочуть зрозуміти епістемологію ризику.

Серед нас був чоловік, який керував групою професійних гравців і якого перестали пускати в казино. Він приїхав поділитися досвідом. Неподалік сидів пишний професор політології, худий мов тріска. Схоже, що його, як це властиво "людям з іменами", найбільше турбувала власна репутація. Він не висловив жодної оригінальної думки й жодного разу не всміхнувся.

Я сидів і уявляв, як він верещатиме, якщо йому за комір кинути мишу. Можливо, він добре вмів аналізувати сферичні феномени у вакуумі, але коли ми з Лоуренсом показали, що професор неправильно використовує фінансові метафори, його зверхність мов рукою зняло.

Але повернімося до теми. У чому полягають головні ризики, з якими стикається казино? На думку спадають різні ігрові ситуації. Здається, що найбільша загроза – це везучий гравець, який кілька разів поспіль зриває банк, або шахраї, які виграють обманом. Так вважають не лише обивателі, а й працівники казино. Тому в казино стоять передові системи стеження, які виявляють тих, хто хоче обманути систему: різного роду шахраїв або гравців, які рахують карти.

Кожен учасник симпозіуму мав виступити з доповіддю й послухати інших. Я приїхав поговорити про Чорних лебедів і збирався сказати, що знаю лише те, що ми про них майже нічого не знаємо, крім того, що ці птахи вміють захопити нас зненацька, а платоніфікаторські підходи до справи тільки заважають, бо маскують ризики.

Військові розуміють такі речі, останнім часом у їхньому середовищі прижилася концепція невідомого невідомого (на відміну від відомого невідомого). Але я підготував новий виступ (на п’яти серветках з ресторану) і запропонував обговорити нове поняття, сформульоване спонтанно: ігрова омана. Я збирався почати з того, що казино – не найкраще місце для такої доповіді, бо воно не має нічого спільного з невизначеністю.

Невизначеність зануди

Я розраховував, що представники казино виступлять раніше, давши мені можливість їх покритикувати і (ввічливо) пояснити, що казино – не місце для подібної зустрічі, бо ризики, з якими воно стикається, майже не трапляються за межами ігрового залу, а тому їх вивчення мало чим допомагає в реальному житті. Іншими словами, азартні ігри – це стерилізована, приручена невизначеність.

Ви знаєте правила казино й можете прорахувати шанси, ми далі переконаємося, що там панує звичайна невизначеність, зроблена в Середньостані. Я заготував тезу: "По-моєму, казино – єдиний приклад, де ймовірності відомі, надаються до обчислень і мають гаусіанський характер".

Казино не виплатить виграшу, у мільйон разів вищого за ставку, не змінить правила по ходу гри, а "тридцять шість, червоне" не випаде дев’яносто п’ять разів зі ста. У реальному житті шанси наперед невідомі, їх ще треба з’ясувати, а джерела невизначеності чітко не окреслені. В житті обчислюваних ризиків не буває! Це експериментальний муляж.

І все ж таки, ми автоматично, підсвідомо асоціюємо випадок з платоніфікованими іграми. Мене бісить, коли люди, зачувши про те, що я спеціалізуюся на проблематиці ймовірності, одразу починають розводитись про азартні ігри. Два художники незалежно один від одного намалювали на обкладинці й кінцевих шпальтах моєї книжки гральний кубик – мене аж лють узяла! Редактор, знайомий з моїми ідеями, попросив їх "не піддаватися ігровій омані", так ніби всі в курсі, що це таке. Кумедно, що обидва відповіли: "Ой, вибачте, ми не знали".

Коли довго медитуєш над географічною картою, виникає ризик сплутати карту з місцевістю. Відкрийте будь-яку сучасну книжку з історії імовірності й імовірнісного мислення – там буде достобіса знаменитих "теоретиків", які будували стерильні концепції. Я нещодавно поцікавився, що подають студентам під соусом теорії ймовірності, і вжахнувся: їм заклепують голови ігровою оманою й гаусіанськими химерами. Та сама картина і з дисертаціями по теорії імовірності.

А тепер почитайте філософів-класиків, які сказали про випадок щось практичне, наприклад, Цицерона, і побачите зовсім іншу картину: поняття ймовірності в них туманне, як і має бути, бо туманність і є сутністю невизначеності. Імовірність у них – це вільне мистецтво, дитя скептицизму, а не так, як у клерків з калькуляторами, – спосіб задовольнити пристрасть до складних розрахунків і здобути щось визначене.

Поки західна філософія не загрузла в "науковості", яку зверхньо назвали Просвітництвом, мозок був потрібний людям, щоб думати, а не рахувати. Ми звикли орієнтуватися на ігрові ситуації, уздовж і впоперек вивчені теорією ймовірності, і видавати знайдені закономірності за універсальні правила. Крім того, недооцінюючи щасливий випадок у реальному житті, ми переоцінюємо його в азартних іграх.

Я мало не закричав: "Цей будинок стоїть у платонічній складці; справжнє життя – поза нею!".

Гра в неправильні кості

Потім я з подивом дізнався, що будинок цього казино стоїть-таки за межами платонівської складки. Ризик-менеджмент казино, окрім розробки ігрової політики, дбає про зменшення збитків від шахраїв. Навіть неспеціалісту з теорії ймовірності нескладно зрозуміти, що казино – це сума ігрових столів; оскільки їх багато, то гру достатньо розосереджено й можна не боятися, що надто везучий гравець його розорить (диверсифікація породжує гаусіану).

Персоналу залишається випасати "крупну рибу" – азартних скоробагатьків, яких казино спеціально привозить з Маніли й Гонконгу. Вони здатні за одним присідом спустити (або підняти) кілька мільйонів доларів. Якби не шахраї, виграш окремого гравця – крапля в морі, на загальну картину він майже не вплине.

Я обіцяв нікому не розповідати про складну систему спостереження в казино. Скажу лише, що почувався, як у фільмі про Джеймса Бонда (цікаво, казино орієнтується на кіно чи навпаки?). Але всі ці хитрощі марні, бо ризик, з яким стикається казино, не має жодного стосунку до червоного й чорного. Чотири випадки найбільших збитків, що їх зазнало або дивом уникнуло казино, абсолютно не вписувалися в софістиковані моделі гіпотетичних ризиків.

Перший випадок: казино втратило близько ста мільйонів доларів, коли тигр скалічив зірку циркового шоу "Зигфрід і Рой". Замінити артиста не було ким: він сам виростив цього тигра й навіть спав з ним в одній спальні – ніхто й уявити не міг, що звір кинеться на хазяїна. Прогнозуючи ризики, казино передбачило навіть варіант, що тигр кинеться на глядачів, але нікому й на думку не спало застрахуватися від того, що сталося насправді.

Другий випадок: підрядник, який займався прибудовою готельного крила, зазнав збитків. Його настільки образила запропонована компенсація, що він вирішив підірвати казино, замінувавши опорні колони в підвалі. Звісно, план не спрацював (інакше, уживаючи аргумент із восьмого розділу, нас би тут-і-зараз не було), але мене дрожі взяли від самої думки, що піді мною може бути ящик динаміту.

[L]Третій випадок: казино зобов’язані подавати спеціальні податкові звіти й зазначати всі виграші понад певний поріг. Працівник, який мав відправляти ці звіти, натомість складав їх у столі. Чому – абсолютно неясно. Так тривало роками, і ніхто й гадки не мав. Хто ж міг припустити, що він ці папери не відправить? Ухилення від сплати податків (і службове недбальство) – серйозний злочин. Казино загрожувала втрата або призупинення ліцензії, а отже, й колосальні збитки. Врешті-решт усе закінчилося гігантським штрафом (суму не розголошують) – і то ще добре.

Четверта низка неприємних випадків: шантажисти викрали доньку власника казино, і щоб зібрати гроші для викупу, йому довелося порушити закон і взяти гроші з сейфів казино.

Висновок? Елементарний підрахунок засвідчує, що доларова вартість цих Чорних лебедів, тобто сума реальних і потенційних незмодельованих збитків, перевищує суму змодельованих збитків у 1000 (тисячу) разів. Казино витратило сотні мільйонів доларів на розробку теорії ігор і складні системи спостереження, а найбільших втрат зазнало там, де їх ніхто не чекав. А світ і досі вивчає невизначеність і ймовірність на прикладі азартних ігор.

Насім Ніколас Талеб. "Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті"

Видавництво "Наш Формат". Переклад з англійської: Микола Климчук

Титульне зображення на сторінці: belchonok/Depositphotos